【总结】打造一个自己的策略

wuchangjian2021-11-15 22:38:01编程学习

1. 总结

有实盘意义的策略:

  1. bias乖离率
  2. 短周期+长周期 Open+Close交叉
  3. Supertrend超级趋势(ATR通道)
  4. 金字塔买入策略
  5. Keltner渠道 (三重EMA+ATR渠道)
  6. Keltner渠道 v2 (MA+ATR渠道)
  7. 鳄鱼线
  8. EMA交叉

没实盘意义的策略:

  1. 快速MACD、MACD的各种交叉(什么二次金叉,水上水下)
  2. RSI、KDJ、MFI、BOLL啥逆转抄底,进场还行,出场拉夸
  3. ..... 不写了,太多了几十个。哈哈

买入卖出:

  1. 构造EMA+ATR通道 突破上轨买入
  2. 突破ATR买入卖出
  3. EMA交叉买入卖出
  4. 每上穿一次买入一份 金字塔式买入

过滤方法:

  1. EMA标准差归一化阈值
  2. ADX过滤方法
  3. 收盘价必须在上轨以下才买入
  4. ema250 > ema500 顺大势
  5. 相同长度ema > ma时才开仓
  6. 大周期 ema线顺势
  7. ATR > ATR[1]
  8. KDJ逆转
  9. RSI阈值

移动止损:

  1. 每出现开仓信号一次,把止损线移动到开仓信号,可以固定比例,也可以是ATR

以上就是我这半个月的总结了,做个记录

2. 打造一个自己的策略

一句话说的很好 “徒弟会进场,师傅会出场”
EMA交叉买入卖出 优点进场快 但是死于缠绕震荡
ATR突破买入卖出 优点不会频繁出场 但是频次慢

因为长线的持仓和等待太过煎熬,本文打算要做一个适用于高频短线的策略。

策略大概构想:

  1. 入场:MACD、ADX、Ema < Ma 三者满足时
  2. 出场:ATR移动出场(每出现一次开仓信号移动)

虽然Keltner渠道也是把移动平均线和ATR结合了,但是短线表现不好

最后各种测试和修改,花了用了两天的时间,成功做了出来(大部分时间都花在了遗传算法选优上)
再用遗传算法选2021年表现最优的参数
因为5m短线数据量太大,回测选参数太慢,所以就只用了一年的数据
这就是为啥下面的回测2021年表现最好

3. 回测结果

2018年,大半年都在跌,短线表现很差

图片alt

2019年,表现勉勉强强

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2020年

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2021年

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2021年复利的情况

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4. 策略对比

对比一下之前做过的 EMA交叉、Supertrend、Keltner渠道2 这三个策略

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本文所做的策略,属于5m高频短线策略,所以相比其他策略,没复利的情况下可能不如其他长线策略,但是复利起来就很恐怖了
但是也有短线策略回撤大的毛病。。。相信未来可以继续学习改善
完~

博客原文:【总结】打造一个自己的策略 - 苏慕白的博客 

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